量化策略

承认一条路走不通，比修好它更难 新币模拟跟单这条路，我走了很久。 这天不再往里面加策略了，而是把一件早就该写下来的事写下来：经 http://0.0.0.0:8501/ 验证，模拟跟单新币完全不赚钱。 然后转了方向——用策略交易主流币，BTC、ETH、SOL 这些。 先把结论摆出来数据本身没有再辩的余地： 总交易 2301 笔，全部是新币 / meme 币 总亏损 −$1,876 平均每笔 −3.7% 涉及 518 个不同代币，全是 Sol / Bsc / Base 链上的垃圾币 亏钱不稀奇，稀奇的是 518 个代币、2301 笔之后，还是同一个方向的负收益。这说明问题不在某一次判断，而在策略依赖的那个市场本身。 盘一下手上的牌转赛道之前，先看清楚自己有什么。第一轮盘点是这样的： 资源 状态 能干什么 GMGN API Key ✅ 有 DEX 链上交易 SOL/ETH/BSC/Base——不支持 BTC Helius Key ✅ 有 Solana RPC 节点 CoinGecko API ✅ 有（免费 ...

一个版本跑得好，可能只是因为它被允许晚一点开始 前几天看榜单的时候，总觉得有些版本"数据特别漂亮"。但心里清楚：回测里每多一条规则，都可能是在给某一个版本开后门。 所以这天不干别的，把回测器里那些不公平的地方一件件拆掉，让所有版本回到同一条起跑线上。 拆掉三处"起跑线偏差"backtest_v12.py 里有几处逻辑在执行"区分对待"，全部改掉： 去掉 v1.19 的 deploy_ts BUY 过滤（backtest_v12.py line 733-735）。原来每个 version 的候选被 deploy_ts 截断过一次，现在改成对 prefetch 的全量 hot token 独立评分，不再按时间窗口截。 去掉 v1.18 的 BacktestAccount 组合约束：cash=inf, positions=[], recent_sells=[]。也就是资金无限、不设已有仓位、不记已卖记录——只保留 eng.check_buy_risk 这一道单笔硬约束（holder / liquidity / ...

接口里最贵的从来不是新端点，是老端点里没被读过的字段 前几天把 GMGN 的 27 个端点一个个打了出来，清单躺在那里。可清单本身不会下单——不把字段接进评分，它只是一份好看的能力说明书。 这天做的事很具体：从那份清单里挑出四个一直没被读过的字段，让它们真的进 combo。 从 27 个端点里挑出 4 个字段选中要改造的是 /v1/user/smartmoney 和 /v1/user/kol 这两个成交流接口。它们返回的每一条记录里，有四个字段是之前完全没用上的： maker_info.tags —— 这个 maker 被打上的标签 base_token.launchpad —— 代币的 launchpad 来源 is_open_or_close —— 这笔是开仓还是平仓 twitter_username —— maker 关联的社交账号 这四个字段的共同点是：它们描述的不是"这个币长什么样"，而是"动这个币的人是谁、怎么动的"。之前整套评分都在看币，这四段是第一次往人的方向看。 先看清这 4 个字段长什么样接之前先做了一次实战统计。取最近 ...

事情的起因很朴素，就是亏钱 v1.14 这一版，被 4 个 bsc 上的土狗反复套了 43U，而这 43U 占了我 v1.13 整版亏损的 61%。换句话说，一版的亏损里，一大半都是被同一个坑慢慢啃出来的。 复盘的时候问题其实很直白：我的信号太慢了。等热榜（trenches）刷出来的时候，行情往往已经走了 1-2 个小时，这时候再进去，基本就是给先到的人接盘。 所以 v1.15 就换了个思路——与其等一个"事后聚合"的结果榜，不如直接去接平台精选的实时成交流。这一次改造用一句话概括，就是：**让信号从"看结果"变成"看动作"**。 什么叫"内部喊单"说白了，就是平台上有一批被标记出来的"聪明钱"和"KOL"，他们真实下单的成交记录会实时公开。我盯着的不是价格涨没涨，而是这些人正在买什么。 这次接了两个流： GMGN 的 smartmoney：sol 上名单固定 15 个 maker，时延 5-15s GMGN 的 kol：sol 上名单固定 6 个 maker，时 ...